VWAP ve TWAP: Kurumsal Yatırımcıların Emir İzleme İndikatörleri
VWAP ve TWAP, kurumsal yatırımcıların ve market maker'ların kullandığı hacim ve zaman ağırlıklı ortalama fiyat indikatörleridir.
⚡ TL;DR — Hızlı Özet
VWAP, işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyat; TWAP ise zaman bazlı ağırlıklandırılmış ortalama fiyat göstererek kurumsal emir stratejilerinin takibini sağlar.
VWAP (Volume Weighted Average Price) Nedir?
VWAP, gün içi (intraday) işlemlerde kurumsal yatırımcıların referans aldığı hacim ağırlıklı ortalama fiyattır.
Formül
VWAP = Σ(Fiyat × Hacim) / Σ(Hacim)
TWAP Nedir?
TWAP, zaman ağırlıklı ortalama fiyat olup büyük emirleri parçalara bölerek piyasayı etkilemeden işlem yapmak için kullanılır.
ORCA Software olarak VWAP üstü-altı stratejileriyle gün içi scalping botları sunuyoruz.
İlgili Yazılar
Yapay Zeka Destekli İndikatörler: 2026 Trade Stratejileri
Geleneksel indikatörlerin sınırlarını aşan yapay zeka destekli indikatörler ile piyasa trendlerini önceden tahmin etmenin teknik altyapısını inceliyoruz.
Devamını Oku →TradingView'da Kendi Özel İndikatörünüzü Nasıl Yazarsınız?
Geleneksel araçlara sıkışıp kalmayın. Pine Script V5 ile piyasanın nabzını tutacak tamamen size özgü indikatörler geliştirmenin yolları.
Devamını Oku →Repaint Yapan İndikatörler Nasıl Tespit Edilir? (Algoritmik Hatalar)
Bir çok indikatör geçmişe bakıldığında mükemmel görünür ancak canlı piyasada kaybettirir. Repaint yapan indikatörlerin matematiksel anatomisi.
Devamını Oku →